¿Qué debemos considerar al realizar nuestro sistema de trading?
El elaborar un sistema de trading no es una tarea tan fácil como parece, si embargo si comparamos con tiempos anteriores, la cosa se ha hecho mucho más fácil últimamente.
Actualmente existen muchas herramientas para elaborar sistemas de trading apoyadas en sistemas o plataformas tecnológicas como el Metatrader 4 o cTrader.
En este tipo de paquetes podemos hacer pruebas y evaluaciones de los indicadores técnicos, los valores de Stop Loos, los valores de Take Profit, etc. hasta que obtengamos resultados positivos que podamos implementar en el mercado real.
Otra de las opciones que se nos presenta es la de probar nuestras estrategias sobre una base histórica real en un proceso llamado Back Testing y así saber si van a funcionar cuando las apliquemos sobre las condiciones actuales del mercado.
Otra de las herramientas que nos facilita la vida es el tener acceso a una cuenta demo ofertada por algún bróker en especifico.
A través de la cuenta demo podemos practicar nuestras estrategias de inversión utilizando dinero virtual pero en condiciones reales del mercado, lo cual nos ayudará a desarrollar nuestras habilidades como inversores.
Sin embargo estas herramientas no son suficientes para garantizar el tener éxito en nuestras negociaciones en la bolsa.
Hay otros factores importantes que debemos considerar y que vamos a numerar a continuación:
¿Las reglas de trading son simples?
Hay que hacer que nuestro sistema de trading sea lo más simple posible ya que mientras más parámetros le agregamos más vamos a complicar el asunto y menos probabilidades de éxito van a haber de que funcione correctamente.
Mientras más complejo sea nuestro sistema menos oportunidades de inversión será capaz de detectar lo que implica perdida de dinero, retrasos y mayores posibilidades de fallas.
Utilizar principios fundamentados
Al elaborar nuestra estrategia es importante que incluyamos una base fundamentada como lo son los sistemas que ya ha sido probado con anterioridad.
Un ejemplo de esto es el sistema de medias móviles el cual ha funcionado a lo largo de los años y los expertos ya lo consideran un clásico en el mundo del trading.
No optimizar tanto nuestro sistema de trading
No hay que perder el tiempo probando cientos de valores en los indicadores y fórmulas matemáticas que henos seleccionado.
Los traders expertos y exitosos apenas utilizan algunos valores clásicos en sus evaluaciones como lo son los de la serie de Fibonacci, por poner un ejemplo.
Si optimizamos demasiado nuestro sistema puede que funciones muy bien con valores del pasado pero que falle contundentemente con los valores que vamos a encontrar en la actualidad.
Hay que optimizar pero si caer en las exageraciones.
¿Qué tan lejos debemos ir en nuestro backtesting?
La respuesta a esta pregunta es que entre más datos evaluemos será más conveniente para nosotros.
Una prueba de backtesting de 25 años superará a una prueba de 15 años. Y así para las demás cantidades de tiempo.
Si buscamos resultados de pruebas de backtesting sobre tablas de diferentes periodos de tiempo veremos que mientras más atrás viajemos más nos favoreceremos del futuro.
¿Hay que probar el sistema en otros activos?
Es muy importante que probemos nuestro sistema en varios activos líquidos y no conformarnos con solo un instrumento.
Por ejemplo, el acondicionar el sistema para que trabaje sólo con un tipo de moneda sin adaptarlo a otras divisas es algo que terminará en el fracaso tarde o temprano.
Siempre debemos desconfiar de un sistema que funcione sólo con un tipo de activo en específico.
Conclusión
Si seguimos las recomendaciones que dimos anteriormente podremos elaborar un sistema de trading que perdure en el tiempo, con características de versatilidad, robustez, confiabilidad y más sólido ante cualquier situación no esperada que pueda presentarse.
